|
|
Light Airplane Flight Parameters Estimation
Dittrich, Petr ; Pačes, Pavel (oponent) ; Fiľakovský, Karol (oponent) ; Chudý, Peter (vedoucí práce)
This thesis is focused on a light airplane flight parameter estimation, specially aimed at the Evektor SportStar RTC. For the purposes of flight parameter estimation the Equation Error Method, Output Error Method and Recursive Least-Squares methods were used. This thesis is focused on the investigation of the characteristics of the flight parameters of longitudinal motion and the verification, that this estimated parameters corresponds to the measured data and thus create a prerecquisite for a sufficiently accurate airplane model. The estimated flight parameters are compared to the a-priori values obtained using the Tornado, AVL and Datcom softwares. The differences between the a-priori values and estimated flight parameters are also compared to the correction factors published for the subsonic flight regime of an F-18 Hornet model.
|
|
|
Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Musil, Karel ; Pavelková, Lenka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru, jeho rozšířením do nelineární podoby a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod Particle filtrů využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje nezáporné omezení úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány.
|
|
|
Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Musil, Karel ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Rigorózní práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod částicových filtrů (Particle filtrů) využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje v čase proměnné nezáporné omezení nominálních úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Light Airplane Flight Parameters Estimation
Dittrich, Petr ; Pačes, Pavel (oponent) ; Fiľakovský, Karol (oponent) ; Chudý, Peter (vedoucí práce)
This thesis is focused on a light airplane flight parameter estimation, specially aimed at the Evektor SportStar RTC. For the purposes of flight parameter estimation the Equation Error Method, Output Error Method and Recursive Least-Squares methods were used. This thesis is focused on the investigation of the characteristics of the flight parameters of longitudinal motion and the verification, that this estimated parameters corresponds to the measured data and thus create a prerecquisite for a sufficiently accurate airplane model. The estimated flight parameters are compared to the a-priori values obtained using the Tornado, AVL and Datcom softwares. The differences between the a-priori values and estimated flight parameters are also compared to the correction factors published for the subsonic flight regime of an F-18 Hornet model.
|
|
|
Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Musil, Karel ; Pavelková, Lenka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru, jeho rozšířením do nelineární podoby a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod Particle filtrů využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje nezáporné omezení úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány.
|
|
|
Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Musil, Karel ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Rigorózní práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod částicových filtrů (Particle filtrů) využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje v čase proměnné nezáporné omezení nominálních úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Dynamika inflace v Česká republice: Odkad novokeynesiánské Phillipsove křivky
Milučká, Daniela ; Hurník, Jaromír (vedoucí práce) ; Potužák, Pavel (oponent)
Nedávné studie Galiho a Gertlera (1999), Sbordona (2002) a Robertse (2001) dokázaly, že novokeynesiánská Phillipsova křivka, která je založena na Calvově modelu cen, je empiricky platný koncept. Tyto studie dále došly k závěru, že reálné mezní náklady dokážou lépe popsat pohyb inflace než samotná mezera výstupu. Neissová a Nelson (2002) a Gali, Gertler a Salido (2001) na druhé straně tvrdí, že doposud je jen velmi málo empirických důkazů, které by mohly podpořit toto tvrzení. Neissová a Nelson (2002) dále dodávají, že jakmile je mezera výstupu definovaná v souladu s ekonomickou teorií, pak empirické potvrzení novokeynesiánské Phillipsovy křivky dává výsledky, které jsou alespoň tak uspokojivé jako ty s reálními mezními náklady. Vzhledem k těmto argumentům zkoumá moje studie vztah mezi mezerou výstupu a inflací popsaný novokeynesiánskou Phillipsovou křivkou. Studie odhaduje klíčové koeficienty hybridní novokeynesiánské Phillipsovy křivky využívající mezeru výstupu jako hlavní hnací sílu. Tato hybridní forma novokeynesiánské Phillipsovy křivky zahrnuje jak inflační očekávání, tak zpožděnou inflaci jako své hlavní komponenty. Hybridní novokeynesiánská Phillipsova křivka je ověřena na českých datech pro období 2000Q1--2012Q4 pomocí Kalmanovy filtrace. Ve své studii jsem došla k několika podstatným závěrům: (i) mezera výstupu má významný dopad na pohyby české inflace, (ii) podíl agentů, kteří se řídí inflačními očekáváními je vyšší než podíl agentů, kteří využívají adaptivní očekávání a (iii) česká inflace je významně ovlivňována i exogenním faktorem změny importních cen.
|
|
|
State estimation with missing data and bounded uncertainty
Pavelková, Lenka
The paper deals with two problems in the state estimation: (i) bounded uncertainty and (ii) missing measurement data. An algorithm for the state estimation of the discrete-time state space model whose uncertainties are bounded is proposed here. The algorithm also copes with situations when some data for identification are missing. The Bayesian approach is used and maximum a posteriori probability estimates are evaluated in the discrete time instants. The proposed estimation algorithm is applied to the estimation of vehicle position when incomplete data from global positioning system together with complete data from the inertial measurement unit are at disposal.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.